Cristin-resultat-ID: 1023922
Sist endret: 6. september 2013, 11:16
Resultat
Rapport
2013

Approximating Levy Semistationary processes via Fourier methods in the context of power markets

Bidragsytere:
  • Heidar Eyjolfsson
  • Fred Espen Benth og
  • Almut E. D. Veraart

Utgiver/serie

Utgiver

Matematisk institutt, UiO

Serie

Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt)
ISSN 0806-2439
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 4
Antall sider: 27
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Approximating Levy Semistationary processes via Fourier methods in the context of power markets

Sammendrag

The present paper discusses Levy semistationary processes in the context of power markets. A Fourier simulation scheme for obtaining trajectories of these processes is discussed and its rate of convergence is analysed. Finally we put our simulation scheme to work for simulating the price of path dependent options.

Bidragsytere

Heidar Eyjolfsson

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Fred Espen Benth

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo

Almut E. D. Veraart

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Imperial College London
1 - 3 av 3