Info
Meny
English
Logg inn
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Historikk
Cristin-resultat-ID:
1213874
Sist endret:
24. september 2015, 10:10
NVI-rapporteringsår:
2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2015
Pricing of Spread Options on a Bivariate Jump Market and Stability to Model Risk
Fred Espen Benth
Giulia Di Nunno
Asma Khedher
og
Maren Diane Schmeck
Tidsskrift
Tidsskrift
Applied Mathematical Finance
ISSN 1350-486X
e-ISSN 1466-4313
NVI-nivå 1
Finn i kanalregisteret
Om resultatet
Om resultatet
Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Publisert online: 2014
Volum: 22
Hefte: 1
Sider: 28 - 62
Lenker
Lenker
original online (doi)
https://doi.org/10.1080/1350486X.2014.948708
Importkilder
Importkilder
Scopus-ID: 2-s2.0-84924063388
Beskrivelse
Beskrivelse
Engelsk
Tittel
Pricing of Spread Options on a Bivariate Jump Market and Stability to Model Risk
Bidragsytere
Bidragsytere
Fred Espen Benth
Forfatter
ved Senter for matematikk for anvendelser ved Universitetet i Oslo
Forfatter
ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo
Giulia Di Nunno
Forfatter
ved Senter for matematikk for anvendelser ved Universitetet i Oslo
Forfatter
ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole
Forfatter
ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo
Asma Khedher
Forfatter
ved Technische Universität München
Maren Diane Schmeck
Forfatter
ved Universität zu Köln
1
-
4
av
4