Cristin-resultat-ID: 1213874
Sist endret: 24. september 2015, 10:10
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2015

Pricing of Spread Options on a Bivariate Jump Market and Stability to Model Risk

Bidragsytere:
  • Fred Espen Benth
  • Giulia Di Nunno
  • Asma Khedher og
  • Maren Diane Schmeck

Tidsskrift

Applied Mathematical Finance
ISSN 1350-486X
e-ISSN 1466-4313
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2015
Publisert online: 2014
Volum: 22
Hefte: 1
Sider: 28 - 62

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84924063388

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pricing of Spread Options on a Bivariate Jump Market and Stability to Model Risk

Bidragsytere

Fred Espen Benth

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for matematikk for anvendelser ved Universitetet i Oslo
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo

Giulia Di Nunno

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for matematikk for anvendelser ved Universitetet i Oslo
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo

Asma Khedher

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Technische Universität München

Maren Diane Schmeck

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Universität zu Köln
1 - 4 av 4