Cristin-resultat-ID: 1008840
Sist endret: 16. januar 2015, 14:30
NVI-rapporteringsår: 2014
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Swing options in commodity markets: A multidimensional Lévy diffusion model

Bidragsytere:
  • Marcus Karl Viren Eriksson
  • Jukka Lempa og
  • Trygve Kastberg Nilssen

Tidsskrift

Mathematical Methods of Operations Research
ISSN 1432-2994
e-ISSN 1432-5217
NVI-nivå 1
Finn i kanalregisteret

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Volum: 79
Hefte: 1
Sider: 31 - 67
Open Access

Lenker

original online (doi)

Institusjonsarkiv

hdl.handle.net/11250/298659

Importkilder

Isi-ID: 000330597900002
Scopus-ID: 2-s2.0-84895064364

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Swing options in commodity markets: A multidimensional Lévy diffusion model

Bidragsytere

Marcus Karl Viren Eriksson

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo

Jukka Lempa

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Trygve Kastberg Nilssen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3