Info
Meny
English
Logg inn
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Historikk
Cristin-resultat-ID:
173511
Sist endret:
6. februar 2008, 12:20
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2002
Default probabilities and option pricing models
Tom E .S . Farmen
Stein-Erik Fleten
Dominicus van der Wijst
og
Sjur Westgaard
Presentasjon
Presentasjon
Navn på arrangementet: XXXI Meeting EURO Working Group on Financial Modeling
Sted: Agia Napa, Cyprus
Dato fra:
9. november 2002
Arrangør:
Arrangørnavn: [Mangler data]
Om resultatet
Om resultatet
Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2002
Importkilder
Importkilder
Bibsys-ID: r02019864
Beskrivelse
Beskrivelse
Engelsk
Tittel
Default probabilities and option pricing models
Sammendrag
A large number of studies on default prediction are available in the literature, but most of these studies lack a theoretical basis in financial economics. In this paper, we derive hypotheses regarding default probabilities from option pricing theory, i.e. we derive relationships between the risk neutral probability of default and structural variables in the Black-Scholes-Merton framework.
Vis
fullstendig beskrivelse
Bidragsytere
Bidragsytere
Tom Erik Styrvold Farmen
Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tom E .S . Farmen
Forfatter
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stein-Erik Fleten
Forfatter
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dominicus van der Wijst
Forfatter
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sjur Westgaard
Forfatter
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1
-
4
av
4