Cristin-resultat-ID: 184313
Sist endret: 21. oktober 2013, 12:14
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2005

Optimal Hedging Strategies for Multi-period Guarantees in the Presence of Transaction Costs: A Stochastic Programming Approach

Bidragsytere:
  • Snorre Lindset og
  • Stein-Erik Fleten

Presentasjon

Navn på arrangementet: World risk and insurance economics congress
Sted: Salt Lake City
Dato fra: 8. august 2005
Dato til: 11. august 2005

Arrangør:

Arrangørnavn: ARIA, APRIA, EGRIE, and Geneva Association

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimal Hedging Strategies for Multi-period Guarantees in the Presence of Transaction Costs: A Stochastic Programming Approach

Bidragsytere

Snorre Lindset

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stein-Erik Fleten

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2