Cristin-resultat-ID: 2158858
Sist endret: 3. januar 2024, 11:07
NVI-rapporteringsår: 2023
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2023

Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression

Bidragsytere:
  • Herman Mørkved Blom
  • Petter Eilif de Lange og
  • Morten Risstad

Tidsskrift

Journal of Risk and Financial Management
ISSN 1911-8066
e-ISSN 1911-8074
NVI-nivå 1
Finn i kanalregisteret

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2023
Publisert online: 2023
Volum: 16
Hefte: 7
Artikkelnummer: 312
Open Access

Lenker

original online (doi)

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85166017571

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression

Bidragsytere

Herman Mørkved Blom

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Petter Eilif de Lange

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Morten Risstad

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3