Cristin-resultat-ID: 2257274
Sist endret: 9. april 2024, 14:55
NVI-rapporteringsår: 2024
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2024

Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models

Bidragsytere:
  • Asbjørn Olsen
  • Gard Djupskås
  • Petter Eilif de Lange og
  • Morten Risstad

Tidsskrift

International Journal of Data Science and Analytics (JDSA)
ISSN 2364-415X
e-ISSN 2364-4168
NVI-nivå 1
Finn i kanalregisteret

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2024
Publisert online: 2024

Lenker

original online (doi)

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85188545978

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models

Bidragsytere

Asbjørn Olsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter

Gard Djupskås

  • Tilknyttet:
    Forfatter

Petter Eilif de Lange

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Morten Risstad

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4