Info
Meny
English
Logg inn
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Historikk
Cristin-resultat-ID:
636879
Sist endret:
11. juni 2014, 10:57
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2002
Hedging electricity portfolios via stochastic programming
Stein-Erik Fleten
Stein Wallace
og
William T. Ziemba
Bok
Bok
Decision Making Under Uncertainty: Energy and Power
Utgiver
Springer
NVI-nivå 1
Finn i kanalregisteret
Om resultatet
Om resultatet
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2002
Hefte: 128
Sider: 71 - 93
Importkilder
Importkilder
ForskDok-ID: r02014936
Klassifisering
Klassifisering
Emneord
Ledelse • Schedulering • Risiko
Beskrivelse
Beskrivelse
Engelsk
Tittel
Hedging electricity portfolios via stochastic programming
Sammendrag
Electricity producers participating in the Nordic wholesale-level market face significant uncertainty in inflow to reservoirs and prices in the spot and contract markets. Taking the view of a single risk-averse producer, we propose a stochastic programming model for the coordination of physical generation resources with hedging through the forward and option market. Numerical results are presented for a five-stage, 256 scenario model that has a two year horizon.
Vis
fullstendig beskrivelse
Bidragsytere
Bidragsytere
Stein-Erik Fleten
Forfatter
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stein William Wallace
Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Stein Wallace
Forfatter
ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
William T. Ziemba
Forfatter
ved The University of British Columbia
1
-
3
av
3
Resultatet er en del av
Resultatet er en del av
Decision Making Under Uncertainty: Energy and Power.
2002, Springer.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1
-
1
av
1