Info
Meny
English
Logg inn
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Søk etter prosjekter, resultater og personer
Historikk
Cristin-resultat-ID:
64915
Sist endret:
21. oktober 2013, 12:14
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2002
Hedging electricity portfolios via stochastic programming
Stein-Erik Fleten
Stein Wallace
og
William T. Ziemba
Bok
Bok
Decision Making Under Uncertainty: Energy and Power
ISBN:
0-387-95465-1
Utgiver
Springer-Verlag
Serie
The IMA Volumes in Mathematics and its Applications
Om resultatet
Om resultatet
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2002
Hefte: 128
Sider: 71 - 93
ISBN:
0-387-95465-1
Lenker
Lenker
ORIA
Søk i ORIA med 0-387-95465-1
Importkilder
Importkilder
Bibsys-ID: r02014936
Beskrivelse
Beskrivelse
Engelsk
Tittel
Hedging electricity portfolios via stochastic programming
Sammendrag
Electricity producers participating in the Nordic wholesale-level market face significant uncertainty in inflow to reservoirs and prices in the spot and contract markets. Taking the view of a single risk-averse producer, we propose a stochastic programming model for the coordination of physical generation resources with hedging through the forward and option market. Numerical results are presented for a five-stage, 256 scenario model that has a two year horizon.
Vis
fullstendig beskrivelse
Bidragsytere
Bidragsytere
Stein-Erik Fleten
Forfatter
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stein William Wallace
Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Stein Wallace
Forfatter
ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
William T. Ziemba
Forfatter
1
-
3
av
3
Resultatet er en del av
Resultatet er en del av
Decision Making Under Uncertainty: Energy and Power.
[Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002,
Fagbok
1
-
1
av
1