Cristin-resultat-ID: 989147
Sist endret: 21. januar 2015, 15:28
Resultat
Mastergradsoppgave
2012

Option Valuation Under Stochastic Volatility. An Empirical Investigation of the Weak GARCH Diffusion Model

Bidragsytere:
  • Eivind Sars Veddeng

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU

Om resultatet

Mastergradsoppgave
Publiseringsår: 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Option Valuation Under Stochastic Volatility. An Empirical Investigation of the Weak GARCH Diffusion Model

Bidragsytere

Eivind Sars Veddeng

  • Tilknyttet:
    Forfatter

Egil Matsen

  • Tilknyttet:
    Veileder
    ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2