Cristin-person-ID: 27190
Person

Petter Eilif de Lange

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater Resultater

Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models.

Olsen, Asbjørn; Djupskås, Gard; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. 2024, International Journal of Data Science and Analytics (JDSA). NTNUVitenskapelig artikkel

Deep Learning Approaches in Credit Scoring.

Hjelkrem, Lars Ole. 2023, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNUDoktorgradsavhandling

Estimating Value-at-Risk in the EURUSD Currency Cross from Implied Volatilities Using Machine Learning Methods and Quantile Regression.

Blom, Herman Mørkved; de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten. 2023, Journal of Risk and Financial Management. NTNUVitenskapelig artikkel

Explaining Deep Learning Models for Credit Scoring with SHAP: A Case Study Using Open Banking Data.

Hjelkrem, Lars Ole; de Lange, Petter Eilif. 2023, Journal of Risk and Financial Management. NTNUVitenskapelig artikkel

Term Premia in Norwegian Interest Rate Swaps.

de Lange, Petter Eilif; Risstad, Morten; Semmen, Kristian; Westgaard, Sjur. 2023, Journal of Risk and Financial Management. SPBANK1, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 24 | Neste | Siste »